XIV Ежегодная Конференция «Управление рисками кредитования Credit|Risk|2019» состоялась 11 июня 2019 года в Киеве, Украина. 

Целью Конференции был обзор текущих тенденций, инноваций и лучших практик в управлении рисками кредитования МСБ и розничных клиентов, в эффективном погашении проблемных кредитов и в использовании современных информационных технологий в этих областях.

Конференция прошла в двух параллельных потоках – один из них был посвящен МСБ, и второй - рознице.

Кому рекомендуется
* Председателю и Член Набсоветов банков и финансовых компаний
* Председателю и членам Правления банков и финансовых компаний
* Главному риск менеджеру
* Руководству подразделений
o МСБ бизнеса,
o Розничного бизнеса,
o Риск менеджмента,
o Оценки кредитных рисков,
o Моделирования рисков,
o Работы с проблемной задолженностью,
o Безопасности,
o Управления филиальной сетью,
o Методологии бизнес процессов и внутренних процедур,
o Внутреннего аудита,
o Разработки и внедрения аналитических систем и информационных технологий в банке

Спикеры Конференции (подтвержденные)
* Simone Raudino, PhD, Секторальный Менеджер по экономическому, торговому и финансовому сотрудничеству, Делегация ЕС в Украине
* Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ
* Garth Bedford, Старший Операционный директор, IFC
* Анатолий Авксентьев, Региональный руководитель по развитию и финансированию МСБ - Восточная Европа, Кавказ, ЕБРР
* Ioannis Stamatopoulos, Старший директор, RiskMatrix, Moody’s ERM
* Лариса Чернышева, Член Правления (по вопросам управления рисками), ПриватБанк
* Игорь Будник, Директор Департамента управления рисками, НБУ, Член Управляющего Комитета, GARP Ukraine
* Виталий Дыдышко,  FRM, Член Правления, Директор по рискам,  Альфа Банк
* Тарас Проць, Член Правления, Главный риск менеджер, ОТП Банк
* Олег Пахомов, Заместитель Председателя Правления - Директор по розничному бизнесу, Банк Кредит Днепр
* Алексей Шклярук, член Правления, Главный Риск Менеджер, Агропросперис Банк
* Артур Атанов, Член Правления, Директор по взысканию кредитов, Укрсоцбанк
* Елена Дмитриева, Заместитель Председателя Правления, Банк Глобус
* Руслан Спивак, Директор Департамента корпоративных продуктов, партнерства и продаж, Райффайзен Банк Аваль
* Дмитрий Стезя, Директор, MyCredit
* Андрей Глевацкий, Директор Департамента розничных рисков и коллекшн, Райффайзен Банк Аваль
* Viktor Tchistiakov, FRM, Старший риск менеджер, Rabobank International (Нидерланды)
* Юлия Ворчак, Заместитель Директора департамента риск - менеджмента, Укргазбанк
* Игорь Олехов, Партнер финансовой практики, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Сопредседатель, Комитет по вопросам банковских и финансовых услуг Американской торговой палаты в Украине
* Денис Супрун, Начальник Управления оценки рисков розничных клиентов, Креди Агриколь Банк
* Вадим Березовик,  Член Управляющего Комитета, GARP Ukraine
* Денис Осипенко, PhD, Центр исследования кредита при Бизнес школе Эдинбургского Университета (Великобритания) , Главный риск-менеджер, Tamga Finance
* Денис Зикеев, Технический директор, RiskTools
* Лидия Кулиба, Начальник Департамента исследований финансового и розничного сектора, GfK Ukraine
* Катерина Лакоза, Консультант, Экстра Консалтинг

Место проведения

Программа

0830-0900     Регистрация участников. Приветственный кофе

0900-0905    Открытие Конференции

Вызовы финансовой стабильности и рыночные тенденции кредитования в Украине

0905-0940    Роль международных доноров и международных финансовых институтов в обеспечении ликвидности и  кредитования
* Simone Raudino, PhD, Секторальный Менеджер по экономическому, торговому и финансовому сотрудничеству, Делегация ЕС в Украине

0940-1010    Основные вызовы для финансовой стабильности и восстановления кредитования в Украине
* Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ
o Какова динамика показателей финансовой стабильности в Украине?
o Внешние и внутренние условия и риски экономики и финансового сектора?
o Какие риски, связанные с кредитования МСБ и частных лиц?

1010-1030    Обзор ключевых тенденций в динамике спроса и предпочтениях МСБ и частных лиц в
                         кредитовании со стороны банков и финансовых компаний
* Лидия Кулиба, Начальник Департамента исследований финансового и розничного сектора, GfK Ukraine
o Частные лица: динамика по пользованию кредитных продуктов (в каких сегментах растет доля текущего и планового пользования, какие критерии выбора финучреждения для открытия этого продукта, для каких типов кредитов готовы рассматривать небанковские финансовые учреждения?)
o МСБ: доля текущего и планового пользования различных типов кредитов, критерии выбора финучреждения для открытия кредита. Какие банки прежде всего ассоциируется с кредитами для бизнес?

1100-1130   Case Study: Что такое ПриватБанк 2.0 в управлении кредитными рисками?

* Лариса Чернышева, Член Правления (по вопросам управления рисками), ПриватБанк
o После национализации ПриватБанк находится в в процесс трансформации. Что было и что изменилось в банке в области кредитования и управления кредитными рисками  розницы, МСБ,  корпоративными клиентами? Какие ошибки были исправлены и как? Какая практика, которая была до национализации, подтвердила свою жизнеспособность и была сохранена и развивается? Какие инновации внедрены?
o Кроме того, какая методологическая и технологическая основа текущей практики ПриватБанка в управлении кредитными рисками? Какие модели используются для скоринга физ лиц/микро/МСБ? Как реализовано он-лайн кредитование? Как используются данные из социальных сетей и других источников данных?
o Одним словом, так что же такое ПриватБанк версии 2.0 в управлении кредитными рисками? 

1030-1100    Кофе брейк  

Поток 1:  Тенденции и инновации в кредитовании и управлении рисками кредитования МСБ

1130-1210 Прямое кредитование МСБ со стороны ЕБРР как корпоративная трансформация - проблемы и инструменты.
* Анатолий Авксентьев, Региональный руководитель по развитию и финансированию МСБ - Восточная Европа, Кавказ, ЕБРР
o Прямое кредитование МСБ со стороны международных финансовых организаций не является типичным и требует глубокого обновления институционального потенциала заемщика.
o Этот процесс сложный и влечет за собой высокие операционные издержки, однако у ЕБРР есть средства для поддержки МСБ со стратегическим видением своего будущего.
o В результате участвующие МСБ становятся хорошо управляемыми, конкурентоспособными и привлекательными для инвесторов.

1210-1240 Риск-профиль МСБ
* Виталий Дыдышко,  FRM, Член Правления, Директор по рискам,  Альфа Банк
o Какой риск-профиль и особенности в оценке кредитных рисков у сегмента МСБ и его основных подсегментов?
o Какие используются сигналы раннего оповещения по таким клиентам?
o Какие можно сделать основные выводы по работе с ними за последние несколько лет?

1240-1320 Риски Агросектора
* Алексей Шклярук, член Правления, Главный Риск Менеджер, Агропросперис Банк
o Сейчас Агро на пике, но так будет не вечно. Что нужно учитывать уже сейчас, чтобы портфель выдержал испытания будущими вызовами?
o Какие необходимо строить стресс-сценарии и какие риск-факторы мониторить - внешние/внутренние, рыночные, технологические, законодательные и проч.
o Какие действия предпринимать при их срабатывании?

1320-1400 Ланч  

1400-1430         Внедрение AgTech - агро инноваций как инструмент снижения риска клиента.
* Руслан Спивак, Директор Департамента корпоративных продуктов, партнерства и продаж, Райффайзен Банк Аваль 
o Какие риски присущи Агросектору?
o AgTech карта - карта инноваций в агро секторе - управление землёй, планирование, агропроизводство, логистика, продажи.
o Как повлияют инновации на прозрачность, контролируемость и прогнозируемость бизнеса - наиболее важных критериев Кредитных политик банков?
o Как внедрения инноваций агроклиентами приведёт к снижению стоимости банковского финансирования?

1430-1530 Оценка кредитоспособности корпоративных заемщиков и специализированного кредитования
* Ioannis Stamatopoulos, Старший директор, RiskMatrix, Moody’s ERM
o Основные тенденции и проблемы в области моделирования, данных и автоматизации
o Подход и методы для моделирования кредитного риска в портфелях с низким дефолтом
o Управление данными и автоматизация - опыт работы на местах

1530-1600 Кофе брейк  

1600-1640   Все-в-Одном All-in-One) от Рабобанка и другие структурированные кредитные продукты с точки зрения управления риском
* Viktor Tchistiakov, FRM, Старший риск менеджер, Rabobank International (Нидерланды)
o Как оставаться конкурентоспособным в нынешних условиях? Один из способов - предложить индивидуальные и гибкие продукты.
o Rabobank, мировой лидер в сельскохозяйственных кредитах, придерживается гибкого (agile) принципа приоритизации сотрудничества с клиентами. Кредитная линия «Все-в-Одном», предлагающая огромную гибкость в настройке и удобстве использования для клиентов, в настоящее время представляет 95% бизнеса по кредитованию сельского хозяйства Rabobank в Австралии и Новой Зеландии.
o Как правило, самые привлекательные и простые продукты для клиентов приводят к самым сложным усилиям по их структурированию и моделированию для банка. Как Rabobank решает основные проблемы моделирования с точки зрения кредитного риска?

1640-1730    Управление Климатическим Риском и Возможности Экологического Финансирования
* Garth Bedford, Старший Операционный директор, IFC
Трансформация системы управления рисками в стратегии Green Banking для МСБ
Юлия Ворчак, Заместитель Директора департамента риск - менеджмента, Укргазбанк
o Что такое «Зеленый банкинг» в Укргазбанке, «Зеленый банкинг» в МСБ
o Профиль риска Зеленого банкинга в МСБ
o Эко и социальные риски
o Система раннего предупреждения и ограничители риска, стресс-тесты
o Корпоративное управление, требования НБУ.

Поток 2:  Тенденции и инновации в кредитовании и управлении рисками розничного кредитования

1130-1200 Опыт внедрения розничной кредитной фабрики: основные проблемы и пути их преодоления
* Олег Пахомов, Заместитель Председателя Правления - Директор по розничному бизнесу, Банк Кредит Днепр
o Как сегментированы клиенты, какие используются кредитные продукты, процессы, кредитные правила, модели скоринга  и отчетность? Как осуществляется валидация скоринговых моделей?
o Как это автоматизировано и интегрировано в ИТ инфраструктуру?

1200-1250 Обзор инноваций Райффайзен Банка Аваль в управлении кредитными рисками
* Андрей Глевацкий, Директор Департамента розничных рисков и коллекшн, Райффайзен Банк Аваль
o Скоринг + Big Data: Как использовать на практике данные из соц сетей, по геолокации, по истории использования электронных девайсов клиентом (Iovation), и т.п.
* Модели мобильных операторов для определения кредитного риска и модели сегментации клиентов по уровню доходов
* Создание и результаты использования модели поведенческого скоринга для кредитного бюро: опыт работы с «грязными» данными
o Скоринг + Финмон: Создание и результат использования модели определения риска клиента с точки зрения финмониторинга.

1250-1320    Как мы управляем скориниговыми моделями?
* Денис Супрун, Начальник Управления оценки рисков розничных клиентов, Креди Агриколь Банк
o Эволюция скоринговых моделей
o Подход к управлению скоринговых моделей
o Что входит в ежегодный пересмотр скоринговых моделей

1320-1400 Ланч  

1400-1430 PDL кредитование: Перспективы и риски PDL кредитования, риск профиль этого сегмента, обзор нетипичных случаев мошенничества
* Дмитрий Стезя, Директор, MyCredit

1430-1500 Механика Онлайн кредитования: Какие есть специфические характеристики (предикторы скоринговых моделей) в онлайн-кредитовании? Исследование характеристик кредитного скоринга в онлайн-кредитовании
* Денис Осипенко,  PhD, Центр исследования кредита при Бизнес школе Эдинбургского Университета (Великобритания) , Главный риск-менеджер, Tamga Finance
o Виды внешних и внутренних характеристик офлайн и онлайн кредитования
o Анализ поведения клиента при заполнении аппликационной онлайн-формы
o Девайсы, геолокация, данные клиента: история изменений
o Внешние данные: кредитное бюро и транзакции клиента
o Сравнение скоринговых моделей, построенных с помощью традиционного подхода и с помощью машинного обучения

1500-1530     Стратегия и тактика оценки риска в онлайн-кредитовании
Денис Зикеев, Технический директор, RiskTools
o Стратегия прогнозирования кредитного риска
o Антифрод и безопасность сайта
o Сбор и подготовка данных для анализа
o Применение моделей машинного обучения в оценке кредитного риска
o Проблемы трактовки результатов рисковых моделей
o o От скоринга к финансовому моделирования портфеля

1530-1600 Кофе брейк  

1600-1730   Панельная дискуссия: Тренды и инновации в управлении проблемными кредитами
1. Какие тенденции в погашении кредитов МСБ и розницы? Что мешает взысканию проблемных кредитов МСБ и розницы?
2. Как Кодекс про банкротство сможет помочь банкам избавится от проблемных кредитов?
3. Какие Инновации в коллекшин появились за последний год?
4. Будут ли на рынке NPL иностранные инвесторы?
o Новые тенденции продажи и передачи проблемных кредитов после вступления в силу Закона о валюте и валютные операции, а также других нормативных актов.
o Ключевые вопросы, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы при покупке проблемных активов в Украине
o Какие условия должны быть созданы для улучшения качества проблемных активов?
Спикеры:
* Игорь Будник, Директор Департамента управления рисками, НБУ, Член Управляющего Комитета, GARP Ukraine
* Тарас Проць, Член Правления, Главный риск менеджер, ОТП Банк
* Артур Атанов, Член Правления, Директор по взысканию кредитов, Укрсоцбанк / Альфа банк
* Игорь Олехов, Партнер финансовой практики, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Сопредседатель, Комитет по вопросам банковских и финансовых услуг Американской торговой палаты в Украине

1730-1740    Закрытие Конференции

1740-1900    Фуршет и Нетворкинг

В программу Конференции могут быть внесены изменения.

Участники

Регистрация