XVI Ежегодная Конференция «Управление доходностью и рисками Profit|Risk|2019» состоялась 10 декабря 2019 года в Киеве, Украина.

Целью Конференции было обсуждение стратегических перспектив требований к капиталу и финансовой стабильности, обзор лучших практик и обмен опытом по определению риск-аппетита, управлению активами и обязательствами в условиях снижения процентных ставок и внедрению инноваций и информационных технологий.

Эта конференция традиционно завершает год, собирая банкиров и финансистов для обсуждения стратегических перспектив, связанных с рисками, финансами и технологиями.

Кому рекомендуется
* Председателю и членам Наблюдательного совета и Правления банков и финансовых компаний
* Главному риск менеджеру
* Главному финансовому директору
* Руководству подразделений
o Управление кредитными рисками,
o Управление рыночными рисками и риском ликвидности,
o Управление операционными рисками,
o Управление работы с проблемными кредитами,
o Планирования и бюджетирования,
o Управленческого учета,
o Коммерческого блока,
o Методологии бизнес процессов и внутренних процедур,
o Системы управленческой отчетности,
o Разработки и внедрения информационных технологий.

Спикеры Конференции (подтвержденные)
* Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ
* Лариса Чернышева, Член Правления (по вопросам управления рисками), ПриватБанк
* Тарас Проць, Член Правления, Главный риск менеджер, ОТП Банк
* Надежда Мешенко, Начальник управления финансовых и операционных рисков, НБУ
* Алексей Шклярук, Член Правления, Главный риск менеджер, Агропросперис Банк
* Руслан Спивак, Директор Корпоративного бизнеса, Райффайзен Банк Аваль
* Владимир Пономарёв, Директор департамента риск – менеджмента, Укргазбанк
* Олег Сорока, Финансовый директор, Райффайзен Банк Аваль
• Юрий Сорока, Директор департамента контроллинга и информационных потоков данных, Райффайзен Банк Аваль
* Дмитрий Яблоновский, Заместитель директора, Центр экономической стратегии
• Ярослав Невмержицкий, FRM, ERP, CFA, Главный Риск Менеджер, U.Commodities
• Денис Осипенко,  PhD, Центр исследования кредита при Бизнес школе Эдинбургского Университета (Великобритания), Главный Риск Менеджер, Tamga Finance
• Кирилл Юрченко, FRM, Архитектор Data Science, Global Logic

Место проведения

Программа

0830-0900    Регистрация участников. Приветственный кофе

0900-0910    Открытие Конференции

  Перспективы регуляторных требований к капиталу

0910-1000    Презентация: Какой уровень капитала является оптимальным для украинских банков?
• Какой уровень капитала может быть оптимальным для банков Украины, с учетом того, который этот уровень у банков в других странах, наших соседях и странах, которые похожи по своему уровню развития?
• Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ

  Уменьшение процентной маржи как New Normal: Что следует делать банкам уже сейчас?
В условиях постепенного снижения учетной ставки в рамках реализации монетарной политики НБУ, в частности, механизма таргетирования инфляции, у банков Украины возникает новый вызов - уменьшение процентной маржи. В зависимости от бизнес-модели банка данная проблема может привести к значительному уменьшению прибыльности многих банков. И это станет New Normal.
1. Как оценить объем этой проблемы? Как проводить стресс тестирования финансового плана и бюджета с учетом этого фактора?
2. Какие инструменты по управлению активами и обязательствами надо внедрять уже сейчас?
3. Какие изменения следует вносить в бизнес модель банка, в его стратегии сегментации, продуктов и каналов, чтобы уменьшить негативное влияние уменьшения процентной маржи на прибыльность банка?

1000-1100    Презентация: Доходность и риск: новое измерение для старой темы
* Олег Сорока, Финансовый директор, Райффайзен Банк Аваль
* Юрий Сорока, Директор департамента контроллинга и информационных потоков данных, Райффайзен Банк Аваль

1100-1130    Кофе брейк

  Интегральная оценка риска и риск аппетит банка
В рамках внедрения Постановления НБУ N 64 актуален вопрос декларации о склонности к рискам и установления риск аппетита банка.
1. Как, по сути, "собираются" результаты расчета моделей оценки всех рисков и делается интегральная оценка риска?
2. Как практически определяется величина риск-аппетита и формулируется подверженность рискам?
3. Какие используются подходы к установлению лимитов рисков, процедуры контроля за использованием лимитов, выявление нарушений лимитов и эскалация об их нарушении Раде банка?

1130-1300    Презентации спикеров и панельная дискуссия:
• Надежда Мешенко, Начальник управления финансовых и операционных рисков, НБУ (модератор)
• Тарас Проць, Член Правления, Главный риск менеджер, ОТП Банк
• Лариса Чернышева, Член Правления (по вопросам управления рисками), ПриватБанк
• Владимир Пономарёв, Директор департамента риск – менеджмента, Укргазбанк

1300-1400    Ланч

  Инновации в управлении доходностью и рисками

1400-1430    Презентация: Way risk у риск профиле банка – что есть wrong, а что есть right?
• Определенное НБУ направление развития практики управления банковскими рисками требует от банков обращать внимание на взаимодействие индивидуальных рисков и проведения оценки его последствий. Basel 3 предлагает использовать концепцию Wrong Way Risk (WWR) для обеспечения полноты оценки рисков банка, в частности, в части взаимодействия рыночного и кредитного рисков.
* Ярослав Невмержицкий, FRM, ERP, CFA, Главный Риск Менеджер, U.Commodities

1430-1500    Презентация: Прогнозирование оттока клиентов банка (Churn prediction): Обзор моделей
* Банки тратят огромные бюджеты для привлечения новых клиентов. Отток клиентов приводит к недополученной прибыли или даже убыткам с учетом затрат на привлечение. Своевременный прогноз ухода клиента с идентификацией причины позволяет сформировать план действий, который может предотвратить этот отток.
* Кирилл Юрченко, FRM, Архитектор Data Science, Global Logic

1500-1530    Презентация: Обзор и сравнение моделей машинного Обучение (Machine Learning) для он-лайн кредитования
* Существует множество методов построения систем оценки кредитных рисков. Однако, последнее время в связи с увеличением объемов данных большую популярность приобретают методы Машинного Обучения (Machine Learning), как например, Нейронные Сети, Метод Случайных Деревьев, Бустинг. Хотя традиционный подход к разработке скоринговых карт на основе Логистической Регрессии, которая является подвидом линейных моделей, и является отраслевым стандартом, однако, Нелинейные методы Машинного Обучения позволяют увеличить точность прогнозирования показателей.
* Денис Осипенко, PhD, Центр исследования кредита при Бизнес школе Эдинбургского Университета (Великобритания), Главный Риск Менеджер, Tamga Finance

1530-1600    Кофе брейк

  Снятие моратория на продажу земли: возможности и риски для банков и аграриев
В Украине на повестке дня стоит снятие моратория на продажу земли с / х назначения и создания современного рынка земли.
1. Какие вызовы аграрию обещает потенциальный открытия рынка земли с / х назначения? Как это может повлиять на платежеспособность аграриев?
2. Какие возможности несет в себе земельная реформа для аграриев и банков?
3. Какие последствия и риски для банков и их портфелей могут возникнуть из-за снятия моратория на продажу земли?
4. Как это повлияет на управление проблемными активами банков?
5. Должны банки корректировать свои стратегии в Agri накануне существенного изменения правил игры на агрорынка?

1600-1730    Презентации спикеров и панельная дискуссия:
* Руслан Спивак, Директор Корпоративного бизнеса, Райффайзен Банк Аваль (модератор)
* Алексей Шклярук, Член Правления, Главный риск менеджер, Агропросперис Банк
* Дмитрий Яблоновский, Заместитель директора, Центр экономической стратегии

1730-1740    Закрытие Конференции

1740-1900    Фуршет

В Программу Конференции могут быть внесены изменения

Участники

Регистрация