10.12.19
XVI Ежегодная Конференция
Управление доходностью и рисками Profit|Risk|2019Программа
|
XVI Ежегодная Конференция «Управление доходностью и рисками Profit|Risk|2019» состоялась 10 декабря 2019 года в Киеве, Украина.
Целью Конференции было обсуждение стратегических перспектив требований к капиталу и финансовой стабильности, обзор лучших практик и обмен опытом по определению риск-аппетита, управлению активами и обязательствами в условиях снижения процентных ставок и внедрению инноваций и информационных технологий.
Эта конференция традиционно завершает год, собирая банкиров и финансистов для обсуждения стратегических перспектив, связанных с рисками, финансами и технологиями.
Кому рекомендуется * Председателю и членам Наблюдательного совета и Правления банков и финансовых компаний * Главному риск менеджеру * Главному финансовому директору * Руководству подразделений o Управление кредитными рисками, o Управление рыночными рисками и риском ликвидности, o Управление операционными рисками, o Управление работы с проблемными кредитами, o Планирования и бюджетирования, o Управленческого учета, o Коммерческого блока, o Методологии бизнес процессов и внутренних процедур, o Системы управленческой отчетности, o Разработки и внедрения информационных технологий.
Спикеры Конференции (подтвержденные) * Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ * Лариса Чернышева, Член Правления (по вопросам управления рисками), ПриватБанк * Тарас Проць, Член Правления, Главный риск менеджер, ОТП Банк * Надежда Мешенко, Начальник управления финансовых и операционных рисков, НБУ * Алексей Шклярук, Член Правления, Главный риск менеджер, Агропросперис Банк * Руслан Спивак, Директор Корпоративного бизнеса, Райффайзен Банк Аваль * Владимир Пономарёв, Директор департамента риск – менеджмента, Укргазбанк * Олег Сорока, Финансовый директор, Райффайзен Банк Аваль • Юрий Сорока, Директор департамента контроллинга и информационных потоков данных, Райффайзен Банк Аваль * Дмитрий Яблоновский, Заместитель директора, Центр экономической стратегии • Ярослав Невмержицкий, FRM, ERP, CFA, Главный Риск Менеджер, U.Commodities • Денис Осипенко, PhD, Центр исследования кредита при Бизнес школе Эдинбургского Университета (Великобритания), Главный Риск Менеджер, Tamga Finance • Кирилл Юрченко, FRM, Архитектор Data Science, Global Logic
Место проведения
Программа
0830-0900 Регистрация участников. Приветственный кофе
0900-0910 Открытие Конференции
Перспективы регуляторных требований к капиталу
0910-1000 Презентация: Какой уровень капитала является оптимальным для украинских банков? • Какой уровень капитала может быть оптимальным для банков Украины, с учетом того, который этот уровень у банков в других странах, наших соседях и странах, которые похожи по своему уровню развития? • Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ
Уменьшение процентной маржи как New Normal: Что следует делать банкам уже сейчас? В условиях постепенного снижения учетной ставки в рамках реализации монетарной политики НБУ, в частности, механизма таргетирования инфляции, у банков Украины возникает новый вызов - уменьшение процентной маржи. В зависимости от бизнес-модели банка данная проблема может привести к значительному уменьшению прибыльности многих банков. И это станет New Normal. 1. Как оценить объем этой проблемы? Как проводить стресс тестирования финансового плана и бюджета с учетом этого фактора? 2. Какие инструменты по управлению активами и обязательствами надо внедрять уже сейчас? 3. Какие изменения следует вносить в бизнес модель банка, в его стратегии сегментации, продуктов и каналов, чтобы уменьшить негативное влияние уменьшения процентной маржи на прибыльность банка?
1000-1100 Презентация: Доходность и риск: новое измерение для старой темы * Олег Сорока, Финансовый директор, Райффайзен Банк Аваль * Юрий Сорока, Директор департамента контроллинга и информационных потоков данных, Райффайзен Банк Аваль
1100-1130 Кофе брейк
Интегральная оценка риска и риск аппетит банка В рамках внедрения Постановления НБУ N 64 актуален вопрос декларации о склонности к рискам и установления риск аппетита банка. 1. Как, по сути, "собираются" результаты расчета моделей оценки всех рисков и делается интегральная оценка риска? 2. Как практически определяется величина риск-аппетита и формулируется подверженность рискам? 3. Какие используются подходы к установлению лимитов рисков, процедуры контроля за использованием лимитов, выявление нарушений лимитов и эскалация об их нарушении Раде банка?
1130-1300 Презентации спикеров и панельная дискуссия: • Надежда Мешенко, Начальник управления финансовых и операционных рисков, НБУ (модератор) • Тарас Проць, Член Правления, Главный риск менеджер, ОТП Банк • Лариса Чернышева, Член Правления (по вопросам управления рисками), ПриватБанк • Владимир Пономарёв, Директор департамента риск – менеджмента, Укргазбанк
1300-1400 Ланч
Инновации в управлении доходностью и рисками
1400-1430 Презентация: Way risk у риск профиле банка – что есть wrong, а что есть right? • Определенное НБУ направление развития практики управления банковскими рисками требует от банков обращать внимание на взаимодействие индивидуальных рисков и проведения оценки его последствий. Basel 3 предлагает использовать концепцию Wrong Way Risk (WWR) для обеспечения полноты оценки рисков банка, в частности, в части взаимодействия рыночного и кредитного рисков. * Ярослав Невмержицкий, FRM, ERP, CFA, Главный Риск Менеджер, U.Commodities
1430-1500 Презентация: Прогнозирование оттока клиентов банка (Churn prediction): Обзор моделей * Банки тратят огромные бюджеты для привлечения новых клиентов. Отток клиентов приводит к недополученной прибыли или даже убыткам с учетом затрат на привлечение. Своевременный прогноз ухода клиента с идентификацией причины позволяет сформировать план действий, который может предотвратить этот отток. * Кирилл Юрченко, FRM, Архитектор Data Science, Global Logic
1500-1530 Презентация: Обзор и сравнение моделей машинного Обучение (Machine Learning) для он-лайн кредитования * Существует множество методов построения систем оценки кредитных рисков. Однако, последнее время в связи с увеличением объемов данных большую популярность приобретают методы Машинного Обучения (Machine Learning), как например, Нейронные Сети, Метод Случайных Деревьев, Бустинг. Хотя традиционный подход к разработке скоринговых карт на основе Логистической Регрессии, которая является подвидом линейных моделей, и является отраслевым стандартом, однако, Нелинейные методы Машинного Обучения позволяют увеличить точность прогнозирования показателей. * Денис Осипенко, PhD, Центр исследования кредита при Бизнес школе Эдинбургского Университета (Великобритания), Главный Риск Менеджер, Tamga Finance
1530-1600 Кофе брейк
Снятие моратория на продажу земли: возможности и риски для банков и аграриев В Украине на повестке дня стоит снятие моратория на продажу земли с / х назначения и создания современного рынка земли. 1. Какие вызовы аграрию обещает потенциальный открытия рынка земли с / х назначения? Как это может повлиять на платежеспособность аграриев? 2. Какие возможности несет в себе земельная реформа для аграриев и банков? 3. Какие последствия и риски для банков и их портфелей могут возникнуть из-за снятия моратория на продажу земли? 4. Как это повлияет на управление проблемными активами банков? 5. Должны банки корректировать свои стратегии в Agri накануне существенного изменения правил игры на агрорынка?
1600-1730 Презентации спикеров и панельная дискуссия: * Руслан Спивак, Директор Корпоративного бизнеса, Райффайзен Банк Аваль (модератор) * Алексей Шклярук, Член Правления, Главный риск менеджер, Агропросперис Банк * Дмитрий Яблоновский, Заместитель директора, Центр экономической стратегии
1730-1740 Закрытие Конференции
1740-1900 Фуршет
В Программу Конференции могут быть внесены изменения
Участники
Регистрация
Файл для загрузки:
Пост-релиз (укр) (1.3 MB)
Вернуться в список конференций
|