рус укр eng    
  Головна сторiнка  
 
 
 
05.03.20

Аналітика Процентного ризику Банківської книги (у комп'ютерному класі)

Даний семінар передбачає:
- декомпозицію банківської книги та аналіз її ризикового профілю;
- ознайомлення із таксономією процентного ризику;
- визначення метрик процентного ризику –як ідіосинкратичних (NII, EVE), так і розширених (EaR, CFaR, MaR), що засновані на класичній концепції Value at Risk;
- ідентифікацію ролі волатильності для визначення ціни процентного ризику та його впливу на банківську книгу;
- ідентифікацію зв’язку між спотовою та форвардними процентними ставками та аналітика часової структури проценту/кривої доходності; квантифікація кривої доходності;
- врахування результатів моделювання процентного ризику при стрес-тестуванні банківської книги.


Більш детальну інформацію про семінар можна отримати за телефоном (044) 227 81 73 або e-mail office@extra-consulting.net.


Повернутися у список семiнарiв Повернутися у список семiнарiв
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Головна сторiнкаКонтактиМапа сайту