Система FXRisk версии 1.0 представляет собой комплекс аналитических моделей и процедур, предназначенных для расчета и предоставления информации для принятия решений в сфере управления валютными рисками. Система поддерживает возможность работы с тремя валютами – USD, EUR, RUB. Базовая валюта – валюта, чей курс определяется по отношению к этим трем валютам – гривня.

В системе FXRisk реализованы подходы к измерению валютных рисков на основе методологии Value at Risk (VaR) и стресс-тестирования.  

Методологию VaR целесообразно применять при нормальном, некризисном сценарии развития событий. Для оценки рисков при наступлении кризисных сценариев применяется стресс-тестирование. Таким образом, система FXRisk представляет собой целостный комплекс, который позволяет оценивать риски и в рамках нормального развития событий, и в рамках реализации стрессовых сценариев.

Методология VaR, которая реализована в системе, является одним из всемирно признанных подходов к управлению рыночными рисками, она рекомендована для использования в банках Базельским комитетом по банковскому надзору. Прогноз рыночных рисков с помощью методологии VaR основывается на статистических данных поведения рыночных факторов в прошлом. Модель VaR прогнозирует с определённой вероятностью нижнюю границу возможных убытков на протяжении определенного периода. Так, модель VaR дает возможность утверждать: Мы уверены на Х%, что наши потери не будут выше значения Y на протяжении следующих  N дней. В данном случае Х – это доверительный интервал, N – это горизонт VaR и Y – это само значение VaR. В данной версии системы реализована вариационно-ковариационная модель VaR.

Система FXRisk использует процедуру бектестинга для оценки адекватности прогноза модели VaR историческим данным и для корректировки модели.

Система FXRisk поддерживает процедуры стресс-тестирования, позволяющие оценивать потенциальное воздействие на финансовое состояние банка ряда задаваемых изменений в факторах рыночного риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Оценка риска при проведении стресс-тестирования основывается на переборе возможных стресс-сценариев и расчете возможных потерь в результате реализации этих сценариев.

Система FXRisk может быть использована для:

• Расчета и установления VaR-лимитов и лимитов на позиции;
• Моделирования сценариев на валютном рынке и расчета соответствующих возможных убытках;
• Измерения экономического капитала, необходимого для покрытия валютного риска.

Система поставялется с подробной документаицией Руководством Пользователя и Системой Помощи.

 

За дополнительной информацией о системе FXRisk, пожалуйста, обращайтесь по тел (044) 227 81 73 или e-mail: fxrisk@extra-consulting.net.