рус укр eng    
  Главная страница  
 
 
 

Market@Risk 2.0 - Система оценки рыночного риска

Система Market@Risk версии 2.0 представляет собой комплекс аналитических моделей и процедур, предназначенных для расчета и предоставления информации для принятия решений в области управления рыночным риском.

Система поддерживает полноценный режим ввода и редактирования разных финансовых инструментов (валюта, акции, облигации и др.), а также формирование из них портфелей для последующего анализа. Данные о котировках и позициях финансовых инструментов, а также индексов и ставок на денежном рынке могут быть как введены пользователем в самой системе, так и автоматически импортированы из разных информационных источников.

Система Market@Risk позволяет оценивать рыночные риски как в рамках нормального развития событий, так и в условиях кризиса, обеспечивая моделирование сценариев на рынке и расчет возможных потерь.

В системе реализованы такие модели измерения рыночных рисков, как Value at Risk (VaR), Conditional VaR, Marginal VaR. Методология VaR является всемирно признанной в управлении рыночных рисков, она рекомендована для использования в банках Базельским комитетом по банковскому надзору.  

Система Market@Risk  использует процедуру бектестинга для оценки адекватности прогноза модели VaR историческим данным и для корректировки модели. Для оценки рисков при кризисных сценариях система Market@Risk также поддерживает методы стресс-тестирования.

При анализе финансовых инструментов и портфелей система Market@Risk поддерживает:
* Расчет прибылей/убытков (P/L) двумя методами;
* Оценку эффективности операций, включая расчет прибыльности капитала;
* Расчет и установление VaR-лимитов и лимитов на позиции;
* Измерение экономического капитала, необходимого для покрытия рыночного риска, согласно требованиям Базельского комитета;
* Расчет коэффициентов Бета, Альфа и Шарп.
* Методы интерполяции при недостатке данных.

Система поставляется с Руководством Пользователя и Системой Помощи.

За дополнительной информацией о системе Market@Risk, пожалуйста, обращайтесь:
       Компания «Экстра Консалтинг
       тел:         +380 44 227 8173

       e-mail:    marketrisk@extra-consulting.net

 

Файл для загрузки:
doc Краткое описание системы Market@Risk 2.0 (рус язык) (165 kB)

Вернуться в список систем Вернуться в список систем
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Главная страницаКонтактыКарта сайта